Samenvatting optie-grieken Hieronder volgt een korte samenvatting van de optie-grieken. 1.) De delta is het getal wat aangeeft hoeveel de remie van een optie wijzigt wanneer de onderliggende waarde wijzigt. De delta is positief voor een Call optie en negatief voor een Put optie. Het verloop van de delta is niet lineair maar verloopt volgens een kromme. Het verloop van de delta is afhankelijk van de resterende looptijd , de volatiliteit en of een optie OTM-ATM of ITM is. 2.) De gamma is het getal dat aangeeft hoeveel de waarde van de delta wijzigt. De gamma is zowel voor een Call optie als voor een Put optie altijd een positief getal. Het verloop van de gamma is onder andere afhankelijk van de resterende looptijd van een optie, de volatiliteit en het gegeven of de optie OTM-ATM of ITM is. 3.) Vega is het getal wat de gevoeligheid van de optie weergeeft betreffende de volatiliteit. Vega is zowel bij de Call optie als bij de Put optie altijd een positief getal. Bij opties wordt altijd gewerkt met de Impliciete Volatiliteit; dat is de volatiliteit die de beleggers verwachten en wordt afgekort met de letters IV. De IV verloopt niet lineair maar volgens een kromme welke afhankelijk is van de resterende looptijd van de optie en het gegeven of deze OTM-ATM of ITM is. 4.) Theta is het getal wat aangeeft hoeveel waarde er elke dag uit de premie van een optie loopt. Theta is altijd negatief, zowel voor een Call optie als voor een Put optie. De grafiek voor theta verloopt niet lineair, is afhankelijk van de resterende looptijd van de optie en het gegeven of de optie OTM-ATM of ITM is. 5.) Rho is het getal wat de gevoeligheid van de optie premie weergeeft betreffende de rente stand. Rho werkt positief voor een Call optie en negatief voor een Put optie. Rho wordt beïnvloed door de resterende looptijd van een optie en stijgt naarmate de optie wijzigt van OTM naar ITM